<The> Czech treasury yield curve from 1999 to the present

Odhad českej výnosovej krivky na základe použitia parametrického modelu Nelson-Siegel. Štátne dlhopisy a výnosová krivka. Dopad finančnej krízy na vývoj českej výnosovej krivky. Spotové, forwardové a swapové sadzby.

Détails bibliographiques

Auteur principal:	Kladívko, Kamil
Format:	Chapitre de livre
Langue:	anglais
Sujets:	trh finančný výnosnosť modely analytické ekonometrické dlhopisy štátne spot forwardy swap Česko
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!