Size and value premium in international portfolios: evidence from 15 european countries
Skúmanie výkonnosti 15 európskych akciových trhov. Roztriedenie akcií do portfólií podľa trhovej kapitalizácie a pomeru trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Trojfaktorový model Fama-French. Závislé a nezávislé premenné modelu. Oceňovanie aktív.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Size and value premium in international portfolios: evidence from 15 european countries
- Low Risk Anomaly and Coskewness: Evidence from Europe
- Inadequate Stock Price Reactions; Evidence from Prague Stock Exchange
- Does stock liquidity explain the premium for stock price momentum?
- Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?
- Minimum variance portfolios in the German stock market
- <The> global financial crisis and stock returns: evidence from the Czech Republic, Hungary and Poland