Modeling comovement among emerging stock markets: the case of Budapest and Istanbul
Vývoj vzájomných väzieb medzi dvomi rozvíjajúcimi sa akciovými trhmi. Porovnávanie správania sa istanbulskej a budapeštianskej burzy. Nárast korelácie medzi týmito burzami počas súčasnej finančnej krízy. Korelácia medzi budapeštianským akciovým indexom (BUX) a istanbulským akciovým indexom (ISE-100...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Modeling comovement among emerging stock markets: the case of Budapest and Istanbul
- Cointegration and extreme value analyses of Bovespa and the Istanbul stock exchange
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Stock Market Appreciation 12 Years after the Crisis
- The Effect of Stock Market Overvaluation on Merton’s Model
- Vplyv finančnej krízy na hlavné svetové burzy cenných papierov a súčasný stav na akciových trhoch
- Turn of the month effect on the Prague stock exchange