Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR diplomová práca
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Ente Autore: | |
| Altri autori: | |
| Natura: | Libro |
| Lingua: | slovacco |
| Pubblicazione: |
Bratislava
2011
|
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Konštrukcia portfólia pomocou miery rizika CVaR
- Miery finančného rizika VaR A CVaR
- CVaR as linear programming model
- Model výberu portfólia s využitím mier rizika CVaR a priemerný Draw Down
- Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- CVaR optimalizácia a využitie procedúry prevzorkovania
- <The> Bootstrap method for estimating CVaR using VBA and R