Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
Analýza vývoja vybraných mien v závislosti od globálnych mien EUR a USD s využitím koncepcie ukazovateľa beta používaného pri analýze výkonnosti fondov.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Analýza vplyvu USD a EUR na výmenné kurzy vybraných mien a vplyv existencie GARCH efektu
- Modelovanie a prognózovanie vývoja výmenných kurzov - SKK/EUR, SKK/USD a USD/EUR
- Výmenné kurzy významných svetových mien a modely triedy ARCH
- Viacrozmerné modely volatility: prípadová štúdia pre výmenné kurzy EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD
- ARCH and GARCH models for daily exchange rate of SKK/USD
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy