Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
- Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia
- Modelovanie výnosov stredoeurópskych burzových indexov: Markovov model prepínania režimov
- Modelovanie volatility výmenných kurzov SKK/EUR a SKK/USD
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Analýza výmenných kurzov v období globálnej finančnej krízy: empirická štúdia pre Česko, Maďarsko a Poľsko
- Problematika spoľahlivého prognózovania výmenných kurzov