Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH*
Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0142427 | ||
| 005 | 20240502083330.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a CZ | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Existencia efektu dní týždňa pri analýze burzových výnosov a výmenných kurzov s využitím modelov TGARCH* |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Vplyv efektu jednotlivých dní týždňa na úroveň a volatilitu denných hodnôt logaritmických výnosov burzových indexov (NIKKEI, S&P500, CAC40 a DAX) a výmenných kurzov (USD/EUR, JPY/EUR a JPY/USD) za obdobie 1.1.2000 – 30.3.2011 s využitím modelov autoregresnej podmienenej heteroskedasticity TGARCH. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |