Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
Postup rýchleho stanovenia hodnoty CVaR pre normálne, gamma a inverzné Gaussovo rozdelenie s využitím teórie exponenciálnych disperzných modelov podľa H. H. Panjera. Odhad hodnoty CVaR pomocou pôvodných parametrov konkrétnych rozdelení, ktoré umožnia stanoviť koherentnú mieru rizika individuálnej šk...
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Využitie vzťahu niektorých zložených diskrétnych a zmiešaných rozdelení na odhad rozdelenia celkového počtu škôd
- Modelovanie počtu škôd s použitím zložených diskrétnych rozdelení a ich význam v súvislosti s rekurentnými postupmi
- Hlad po bonuse v poisťovni Kooperatíva realizovaný v programe WX Maxima
- Niektoré vlastnosti triedy sčítacích rozdelení
- Bayesovský bodový odhad počtu poistných udalostí
- Porovnanie konvolučnej a aproximačnej metódy určovania distribučnej funkcie agregátnej požiadavky v kolektívnom modeli rizika