Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
Postup rýchleho stanovenia hodnoty CVaR pre normálne, gamma a inverzné Gaussovo rozdelenie s využitím teórie exponenciálnych disperzných modelov podľa H. H. Panjera. Odhad hodnoty CVaR pomocou pôvodných parametrov konkrétnych rozdelení, ktoré umožnia stanoviť koherentnú mieru rizika individuálnej šk...
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Stanovenie hodnoty CvaR pomocou tried exponenciálnych rozdelení
- Využitie vzťahu niektorých zložených diskrétnych a zmiešaných rozdelení na odhad rozdelenia celkového počtu škôd
- Modelovanie počtu škôd s použitím zložených diskrétnych rozdelení a ich význam v súvislosti s rekurentnými postupmi
- Hlad po bonuse v poisťovni Kooperatíva realizovaný v programe WX Maxima
- Niektoré vlastnosti triedy sčítacích rozdelení
- Bayesovský bodový odhad počtu poistných udalostí
- Porovnanie konvolučnej a aproximačnej metódy určovania distribučnej funkcie agregátnej požiadavky v kolektívnom modeli rizika