Kvantilové modely individuálych škôd
Teoretický princíp a aplikačná ukážka modelovania individuálnej výšky škôd použitím kvantilových funkcií. Výhody kvantilových modelov a ich užitočnosť pre poistnú prax. Ďalšie výhody definovania rozdelenia poistných škôd v tvare kvantilovej funkcie.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Slowakisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Kvantilové modely individuálych škôd
- Využitie hodnoty VaR pri optimalizácii kvótového zaistenia
- Riadenie rizika poistením na plnú hodnotu excedentnou spoluúčasťou metódou Monte Carlo
- Metódy výpočtu kapitálovej požiadavky v životnom poistení
- Calculation of the Capital Requirement Using the Monte Carlo Simulation for Non-life
- Finančné modely v poisťovníctve
- Transformácia hodnôt modelových premenných pri zmene štandardného rizika v modeloch prirážok a zliav