Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
Oceňovanie Európskych call opcií, ktorých podkladovým derivátom je akcia, či už je to akcia bezdividendová, alebo akcia vyplácajúca jednorázovo dividendu, prípadne spojitý dividendový výnos. Vhodnosť použitia vybranej numerickej metódy na stanovenie ceny spomínaných opcií.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
Documents similaires: Použitie metódy konečných diferencií na stanovenie ceny európskych call opcií
- Deriváty na počasie - oceňovanie basket call opcií na HDD index s použitím stochastickej volatility
- Oceňovanie vybraných druhov opcií použitím niektorých numerických metód dizertačná práca
- Binomický model oceňovania opcií
- Black-Scholesov model oceňovania opcií
- Binomický model oceňovania opcií
- Využitie predajno-kúpnej parity pri stanovení spravodlivej ceny opcie na akciu