Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia

Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp....

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Chocholatá, Michaela, 1977-
Médium: Kapitola
Jazyk:Slovak
Predmet:
burzy
výnosy
volatilita
ekonometria
rady časové
modelovanie
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000nla$a2200000$$$4500
001 0145524
005 20240502072624.4
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp. semirozpätí na úroveň a volatilitu burzových výnosov pre túto trojicu burzových indexov. 
610 2 0 |a burzy 
610 2 0 |a výnosy 
610 2 0 |a volatilita 
610 2 0 |a ekonometria 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a modelovanie 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Podobné jednotky