Vzťah volatility burzových výnosov a cenového rozpätia

Modelovanie volatility denných hodnôt burzových výnosov pre vybranú skupinu indexov krajín východnej Európy, a to maďarský BUX, poľský WIG20 a rumunský BET s využitím modelu EGARCH, ktorý umožňuje zachytenie asymetrických efektov vo volatilite a preskúmanie vplyvu zaradenia cenového rozpätia, resp....

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	burzy výnosy volatilita ekonometria rady časové modelovanie
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!