Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies
Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál prob...
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | inglés |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0150311 | ||
| 005 | 20231208072522.2 | ||
| 041 | 0 | |a eng | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies |c Vít Pošta |
| 520 | |a Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál problém rizikovej prémie riešiť. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a trh kapitálový |
| 610 | 2 | 0 | |a Vyšehradská štvorka |
| 610 | 2 | 0 | |a makroekonomika |
| 610 | 2 | 0 | |a analýza ekonomická |
| 100 | 1 | |a Pošta, Vít | |