Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies

Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál prob...

Celý popis

Uložené v:
Hlavný autor: Pošta, Vít
Médium: Kapitola
Jazyk:English
Predmet:
trh kapitálový
Vyšehradská štvorka
makroekonomika
analýza ekonomická
Tagy: Pridať tag
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0150311
005 20231208072522.2
041 0 |a eng 
044 |a SK 
245 1 0 |a Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies  |c Vít Pošta 
520 |a Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál problém rizikovej prémie riešiť. 
610 2 0 |a trh kapitálový 
610 2 0 |a Vyšehradská štvorka 
610 2 0 |a makroekonomika 
610 2 0 |a analýza ekonomická 
100 1 |a Pošta, Vít 

Podobné jednotky