Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies

Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál prob...

Full description

Bibliographic Details

Main Author:	Pošta, Vít
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh kapitálový Vyšehradská štvorka makroekonomika analýza ekonomická
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!