Utility functions and equity premium puzzle: evidence from the V-4 economies

Problematika záhady rizikovej prémie na kapitálovom trhu v rámci modelu stochastického diskontného faktoru. Prezentácia Hansen-Jagannathanovej medze, ktorá využíva pre zachytenie záhady rizikové prémie a následne ako prostriedok pre testovanie niektorých užitkových funkcií, ktoré majú potenciál prob...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Pošta, Vít
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	trh kapitálový Vyšehradská štvorka makroekonomika analýza ekonomická
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!