<The> Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
Volatilita, obchod, akciový trh - Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. GARCH, EGARCH, GJR-GARCH modely. Metodológia. Dáta, empirické výsledky.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|