<The> Role of the Trading Volume in Explaining the Volatility Persistence: Evidence from Austrian, Belgian and French Stock Market
Volatilita, obchod, akciový trh - Rakúsko, Belgicko a Francúzsko. GARCH, EGARCH, GJR-GARCH modely. Metodológia. Dáta, empirické výsledky.
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | anglais |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|