Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors

Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II.

Guardado en:
Autor principal: Gapko, Petr
Otros Autores: Šmíd, Martin
Formato: Capítulo de libro
Lenguaje:inglés
Materias:
modely ekonometrické
riziko úverové
strata
pravdepodobnosť
hypotéky
banky
regulácia trhu
kríza finančná
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0152587
005 20231010120105.2
041 0 |a eng 
044 |a CZ 
245 1 0 |a Dynamic multi-factor credit risk model with fat-tailed factors  |c Petr Gapko, Martin Šmíd 
520 |a Sumarizácia aktuálnych poznatkov v oblasti modelovania úverového rizika. Návrh nového modelu pre kvantifikáciu úverového rizika. Regulačný rámec Basel II. 
610 2 0 |a modely ekonometrické 
610 2 0 |a riziko úverové 
610 2 0 |a strata 
610 2 0 |a pravdepodobnosť 
610 2 0 |a hypotéky 
610 2 0 |a banky 
610 2 0 |a regulácia trhu 
610 2 0 |a kríza finančná 
100 1 |a Gapko, Petr 
700 1 |a Šmíd, Martin 

Ejemplares similares