Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov
- Lineárne modely časových radov a modely časových radov premenlivej volatility
- Modelovanie volatility finančných časových radov pomocou modelov triedy ARCH habilitačná prednáška
- Využitie cenového rozpätia pri analýze volatility
- Volatilita finančných časových radov a vybrané modely triedy ARCH
- Modeling volatility of DAX index using GARCH model
- Nelineárne modelovanie časových radov dizertačná práca