Vybrané prístupy k modelovaniu volatility ekonomických časových radov

Prehľad o vybraných modeloch triedy ARCH s ohľadom na vlastnosti ekonomických časových radov (s dôrazom na časové rady burzových výnosov) a prezentácia matematických formulácií vybraných modelov. Problematika testovania sezónnych efektov a vzťahu volatilita - obchodované množstvo.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	modely ekonomicko-matematické analýza finančná rady časové modelovanie indexy burzové volatilita
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!