Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH

Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.

Enregistré dans:

Détails bibliographiques
Auteur principal:	Lukáčiková, Adriana, 1971-
Format:	Chapitre de livre
Langue:	slovaque
Sujets:	volatilita funkcie produkčné ekonometrické modely lineárne modely ekonomicko-matematické analýza ekonometrická
Tags:	Ajouter un tag Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!

View in EUBA Opac

MARC


LEADER	00000nla a2200000 4500
001	0163544
005	20240502072837.0
041	0		\|a slo
044			\|a SK
245	1	0	\|a Modelovanie volatility indexu DAX pomocou modelov ARCH a GARCH \|c Adriana Lukáčiková
520			\|a Modelovanie volatility ekonomických premenných, vhodné nástroje modelov ARCH - modely s autoregresne podmienenou heteroskedasticitou.
610	2	0	\|a volatilita
610	2	0	\|a funkcie produkčné ekonometrické
610	2	0	\|a modely lineárne
610	2	0	\|a modely ekonomicko-matematické
610	2	0	\|a analýza ekonometrická
100	1		\|a Lukáčiková, Adriana, 1971-