Využitie analýzy hlavných komponentov v analýze rizík pri investovaní do portfólia cenných papierov
PCA (Principal Component Analysis) faktorový model a jeho využitie na odhad rizika portfólia. Vplyv rizika na správanie sa investora na finančnom trhu. Hlavná úloha finančnej analýzy - určiť s akými druhmi rizika sa investor môže na finančnom trhu stretnúť, ako určiť výšku tohto rizika a ako ho elim...
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | Slovak |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0164364 | ||
| 005 | 20240502072852.1 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie analýzy hlavných komponentov v analýze rizík pri investovaní do portfólia cenných papierov |c Michaela Izakovičová |
| 520 | |a PCA (Principal Component Analysis) faktorový model a jeho využitie na odhad rizika portfólia. Vplyv rizika na správanie sa investora na finančnom trhu. Hlavná úloha finančnej analýzy - určiť s akými druhmi rizika sa investor môže na finančnom trhu stretnúť, ako určiť výšku tohto rizika a ako ho eliminovať. Na finančnom trhu sa stretávame s dvomi druhmi rizík: špecifické riziko a trhové (systematické riziko). Výpočet rizikovosti portfólia pomocou analýzy hlavných komponentov (Principal Component Analysis). | ||
| 610 | 2 | 0 | |a analýza štatistická viacrozmerná |
| 610 | 2 | 0 | |a riziko |
| 610 | 2 | 0 | |a portfólio |
| 610 | 2 | 0 | |a papiere cenné |
| 610 | 2 | 0 | |a investície |
| 610 | 2 | 0 | |a modely |
| 100 | 1 | |a Izakovičová, Michaela | |