Nonparametric verification of GARCH-Class models ofr selected polish exchange rates and stock indices

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Dettagli Bibliografici
Autore principale:	Fiszeder, Piotr
Altri autori:	Orzeszko, Witold
Natura:	Capitolo di libro
Lingua:	inglese
Soggetti:	modelovanie ekonometrické modely nelineárne rady časové kurz výmenný indexy akciové Poľsko
Tags:	Aggiungi Tag Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

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