Analysis of sovereign risk market indicators: the case of the Czech Republic
Riziková prémia štátnych dlhopisov a jej náchylnosť k zmene v prípade súčasnej dlhovej krízy so zameraním na Českú republiku. Autori skúmajú swap úverového zlyhania (CDS) ako možný ukazovateľ pre meranie úverového rizika štátu a analyzujú vzťah medzi trhom štátnych CDS a trhom štátnych dlhopisov.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | , |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | English |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Analysis of sovereign risk market indicators: the case of the Czech Republic
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- Country Risk at Investing in Capital Markets - The Case of Italy
- Úvěrové riziko dluhopisů a jeho charakteristiky, specifika domácích dluhopisů
- Analysing Value-At-Risk of Sovereign Bond Investment Portfolio During COVID-19
- <The> Analysis of Attributes of Bond Issuing Process on Primary Market
- CAT Bonds: A Suitable Systemic Approach for Handling Catastrophic Risks in the Czech Republic?