Analysis of sovereign risk market indicators: the case of the Czech Republic
Riziková prémia štátnych dlhopisov a jej náchylnosť k zmene v prípade súčasnej dlhovej krízy so zameraním na Českú republiku. Autori skúmajú swap úverového zlyhania (CDS) ako možný ukazovateľ pre meranie úverového rizika štátu a analyzujú vzťah medzi trhom štátnych CDS a trhom štátnych dlhopisov.
Uložené v:
| Hlavný autor: | |
|---|---|
| Ďalší autori: | , |
| Médium: | Kapitola |
| Jazyk: | English |
| Predmet: | |
| Tagy: |
Žiadne tagy, Buďte prvý, kto otaguje tento záznam!
|
Podobné jednotky: Analysis of sovereign risk market indicators: the case of the Czech Republic
- Information Content of Sovereign Risk Measures
- Country Risk at Investing in Capital Markets - The Case of Italy
- Úvěrové riziko dluhopisů a jeho charakteristiky, specifika domácích dluhopisů
- Analysing Value-At-Risk of Sovereign Bond Investment Portfolio During COVID-19
- <The> Analysis of Attributes of Bond Issuing Process on Primary Market
- CAT Bonds: A Suitable Systemic Approach for Handling Catastrophic Risks in the Czech Republic?