Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0180783 | ||
| 005 | 20240502073105.9 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a testovanie hypotéz |
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a ekonometria |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a euro |
| 610 | 2 | 0 | |a forint |
| 610 | 2 | 0 | |a zlotý |
| 610 | 2 | 0 | |a koruna |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |