Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN.
Guardado en:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Capítulo de libro |
| Lenguaje: | eslovaco |
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
Ejemplares similares: Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza citlivosti pohybu vybraných mien na pohyby eura a amerického dolára
- Očakávajú sa útoky na menu
- Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru
- Determinants of exchange rate of Slovak crown against Polish zloty - Dornbusch monetary model
- Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov