Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
Výmenné kurzy a ich charakter časových radov z hľadiska ekonometrie. Pri snahe o testovanie hypotéz o prepojenosti výmenných kurzov sú využité koncepcie kointegrácie a Grangerov test kauzality. Analýza vývoja prepojenosti výmenných kurzov EUR, CZK, HUF a PLN.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Využitie kointegrácie a Grangerovej kauzality pri testovaní vzájomných vzťahov medzi výmennými kurzami
- Testovanie Grangerovej kauzality medzi výmennými kurzami a burzovými indexmi
- Analýza citlivosti pohybu vybraných mien na pohyby eura a amerického dolára
- Očakávajú sa útoky na menu
- Analýza denných hodnôt výmenných kurzov národných mien krajín V4 voči euru
- Determinants of exchange rate of Slovak crown against Polish zloty - Dornbusch monetary model
- Testovanie kointegrácie nestacionárnych časových radov