Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
Analýza dát Burzy cenných papierov v Prahe (PSE) a Burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE) s cieľom odhaliť odchýlky v extrémnych cenových pohyboch a trhovú výbušnosť v období pádu Lehman Brothers. Dáta od januára 2008 po júl 2009. Analýza s ohľadom na kreditné deriváty CDS.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Other Authors: | |
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Czech |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items: Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Obchodovanie s cennými papiermi
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Der Wolf der Wall Street
- Sklamanie z najočakávanejšieho IPO roka – prepad spoločnosti Facebook