Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
Analýza dát Burzy cenných papierov v Prahe (PSE) a Burzy cenných papierov v New Yorku (NYSE) s cieľom odhaliť odchýlky v extrémnych cenových pohyboch a trhovú výbušnosť v období pádu Lehman Brothers. Dáta od januára 2008 po júl 2009. Analýza s ohľadom na kreditné deriváty CDS.
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Altri autori: | |
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | ceco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Documenti analoghi: Cenové skoky počas finančnej neistoty: od intuície ku regulačnej perspektíve
- Stock market integration between the CEE-4 and the G7 markets: asymmetric DCC and smooth transition approach
- Country and industry effects in CEE stock market networks: preliminary results
- Obchodovanie s cennými papiermi
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Der Wolf der Wall Street
- Sklamanie z najočakávanejšieho IPO roka – prepad spoločnosti Facebook