Optimal portfolio performance with exchange-traded funds
Problematika výberu portfólia pri ETF (exchange-traded fund) vzhľadom na ich atraktívnosť pre drobných investorov. Predstavenie merania kohézneho s optimálnym výberom uspokojiteľných a riziko odmietajúcich investorov a diskusia optimalizácie merania. Empirické porovnanie bohatsva nadobudnutého ex-po...
Na minha lista:
| Autor principal: | |
|---|---|
| Outros Autores: | , , |
| Formato: | Capítulo de Livro |
| Idioma: | inglês |
| Assuntos: | |
| Tags: |
Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!
|
| Resumo: | Problematika výberu portfólia pri ETF (exchange-traded fund) vzhľadom na ich atraktívnosť pre drobných investorov. Predstavenie merania kohézneho s optimálnym výberom uspokojiteľných a riziko odmietajúcich investorov a diskusia optimalizácie merania. Empirické porovnanie bohatsva nadobudnutého ex-post novými meraniami výkonu, a to pomerom Sharpeho, resp. Racheva. |
|---|