Linkages among stock markets: time- varying granger causality network approach
43 burzových indexov akcií na rozvíjajúcich sa trhoch. Analýza využitím ERGM (exponenciálny náhodný model grafu). Modeling sietí akciových trhov. Ukazovatele prepojenosti akciových trhov - trhová kapitalizácia, obrat, poloha, kvalita rozvoja trhu, členstvo v nadnárodnej hospodárskej organizácii.
Gespeichert in:
| 1. Verfasser: | |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | , |
| Format: | Buchkapitel |
| Sprache: | Englisch |
| Schlagworte: | |
| Tags: |
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
|
Ähnliche Einträge: Linkages among stock markets: time- varying granger causality network approach
- Granger Causality Stock Market Networks: Temporal Proximity and Preferential Attachment
- Granger causality stock market networks: temporal proximity and preferential attachment
- Networks of Volatility Spillovers among Stock Markets
- Grouping stock markets with time-varying Copula-GARCH model
- Time-varying volatility in Canadian and U.S. stock index and index futures markets <a> multivariate analysis
- Stock Market Integration: Granger Causality Testing with Respect to Nonsynchronous Trading Effects