Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework

Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku.

Bibliographic Details

Main Author:	Demiralay, Sercan
Other Authors:	Bayraci, Selçuk
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	spillover volatilita trh akciový východná Európa
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!