Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework

Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku.

Enregistré dans:
Détails bibliographiques
Auteur principal: Demiralay, Sercan
Autres auteurs: Bayraci, Selçuk
Format: Chapitre de livre
Langue:anglais
Sujets:
Tags: Ajouter un tag
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!