Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework

Spillover analýza s modelom podmieneného autoregresného (CARR) modelu. Charakteristika akciových trhov SVE. Volatilita na trhoch v Poľsku, Česku a Maďarsku a vzájomné spillover efekty. Porovnanie spillover efektov SVE trhov s trhmi v USA, Rusku a Nemecku.

Gespeichert in:
Bibliographische Detailangaben
1. Verfasser: Demiralay, Sercan
Weitere Verfasser: Bayraci, Selçuk
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!

Ähnliche Einträge: Central and Eastern European stock exchanges under stress: a range-based volatility spillover framework