Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH

Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2...

Descrizione completa

Salvato in:
Autore principale: Chocholatá, Michaela, 1977-
Natura: Capitolo di libro
Lingua:slovacco
Soggetti:
Nemecko
Česko
indexy burzové
rady časové
trh akciový
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

MARC

LEADER 00000naa a2200000 4500
001 0199690
005 20240502073400.8
041 0 |a slo 
044 |a SK 
245 1 0 |a Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH  |c Michaela Chocholatá 
520 |a Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. 
610 2 0 |a Nemecko 
610 2 0 |a Česko 
610 2 0 |a indexy burzové 
610 2 0 |a rady časové 
610 2 0 |a trh akciový 
100 1 |a Chocholatá, Michaela, 1977- 

Documenti analoghi