Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2...
Enregistré dans:
| Auteur principal: | |
|---|---|
| Format: | Chapitre de livre |
| Langue: | slovaque |
| Sujets: | |
| Tags: |
Pas de tags, Soyez le premier à ajouter un tag!
|
MARC
| LEADER | 00000naa a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0199690 | ||
| 005 | 20240502073400.8 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2014. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a Nemecko |
| 610 | 2 | 0 | |a Česko |
| 610 | 2 | 0 | |a indexy burzové |
| 610 | 2 | 0 | |a rady časové |
| 610 | 2 | 0 | |a trh akciový |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |