Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH

Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2...

Ausführliche Beschreibung

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Slowakisch
Schlagworte:	Nemecko Česko indexy burzové rady časové trh akciový
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!