Analýza previazanosti nemeckého a českého akciového trhu s využítím modelov triedy ARCH
Modelovanie volatility výnosov dvojice burzových indexov, a to nemeckého DAX a českého PX na báze jednorozmerných modelov GJR-GARCH a analýza previazanosti tejto dvojice akciových trhov na báze viacrozmerného modelu DCC-GARCH. Predmetom analýzy sú týždenné údaje za obdobie január 2004 – september 2...
Salvato in:
| Autore principale: | |
|---|---|
| Natura: | Capitolo di libro |
| Lingua: | slovacco |
| Soggetti: | |
| Tags: |
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
Lascia un commento!