Estimation and performance assessment of Value-at-Risk and expected shortfall based on long-memory GARCH-class models

Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Saved in:
Main Author: Aloui, Chaker
Other Authors: Hamida, Hela Ben
Format: Book Chapter
Language:English
Subjects:
modely
predvídanie
model GARCH
model Value at Risk
riziko trhové
trh akciový
volatilita
Tags: Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
Summary:Význam asymetrie a LM (long memory) v modelovaní, predvídanie podmienenej volatility a trhového rizika na akciových trhoch v regióne GCC (Gulf Cooperation Council). Rada pre spoluprácu v Perzskom zálive (GCC). Modely GARCH, ARCH.

Similar Items