Are value, size and momentum premiums in CEE emerging markets only illusionary?

Dopady nelikvidity (insolvencie) a transakčných nákladov na 11 SVE akciových trhov. Pozorovanie v období 2000-2013. Jedine hodnotové prémium je reálne, efekty objemového a momentového prémia sa strácajú po zarátaní rozpätia v hodnotách ponuka - dopyt a miery likvidity. Trhová kapitálová hodnota jedn...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Zaremba, Adam
Otros Autores:	Konieczka, Przemysław
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný náklady transakčné likvidita trh akciový model CAPM stredná Európa východná Európa
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!