CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns

Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.

Bibliographic Details

Main Author:	Novák, Jiří
Other Authors:	Petr, Dalibor
Format:	Book Chapter
Language:	English
Subjects:	trh finančný akcie model CAPM výnosy oceňovanie riziko modely Švédsko
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!