CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns

Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.

Salvato in:
Autore principale: Novák, Jiří
Altri autori: Petr, Dalibor
Natura: Capitolo di libro
Lingua:inglese
Soggetti:
trh finančný
akcie
model CAPM
výnosy
oceňovanie
riziko
modely
Švédsko
Tags: Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!

Documenti analoghi