CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns

Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Novák, Jiří
Otros Autores:	Petr, Dalibor
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	trh finančný akcie model CAPM výnosy oceňovanie riziko modely Švédsko
Etiquetas:	Agregar Etiqueta Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!