CAPM beta, size, book-to-market, and momentum in realized stock returns

Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.

Gespeichert in:
1. Verfasser: Novák, Jiří
Weitere Verfasser: Petr, Dalibor
Format: Buchkapitel
Sprache:Englisch
Schlagworte:
trh finančný
akcie
model CAPM
výnosy
oceňovanie
riziko
modely
Švédsko
Tags: Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!
Zusammenfassung:Meranie rizika na akciovom trhu. Rizikové faktory a akciový trh. Výnosy z akcií. Model oceňovania kapitálových aktív (CAPM) a koeficient beta. Trhová kapitalizácia. Pomer trhovej ceny akcie k účtovnej hodnote. Momentum. Viacfaktorové modely a ich využitie. Akciový trh a Švédsko.

Ähnliche Einträge