Commodity price risk management using option strategies

Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Bibliographische Detailangaben

1. Verfasser:	Rusnáková, Martina
Format:	Buchkapitel
Sprache:	Englisch
Schlagworte:	komodity burzy komoditné burzovníctvo hedging volatilita opcie obchody opčné
Tags:	Tag hinzufügen Keine Tags, Fügen Sie das erste Tag hinzu!