Commodity price risk management using option strategies

Komparácia hedžových stratégií. Modelovanie rôznych hedžových scenárov ceny obilia. Stratégie manažmentu ceny obilia: long put, long combo a inverse vertical ratio put spread (IVRPS). Vanilla možnosti.

Detalles Bibliográficos

Autor principal:	Rusnáková, Martina
Formato:	Capítulo de libro
Lenguaje:	inglés
Materias:	komodity burzy komoditné burzovníctvo hedging volatilita opcie obchody opčné
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