Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy
Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews.
Saved in:
| Main Author: | |
|---|---|
| Format: | Book Chapter |
| Language: | Slovak |
| Subjects: | |
| Tags: |
No Tags, Be the first to tag this record!
|
MARC
| LEADER | 00000nla a2200000 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0209306 | ||
| 005 | 20240502073458.2 | ||
| 041 | 0 | |a slo | |
| 044 | |a SK | ||
| 245 | 1 | 0 | |a Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy |c Michaela Chocholatá |
| 520 | |a Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews. | ||
| 610 | 2 | 0 | |a kurz výmenný |
| 610 | 2 | 0 | |a korelácia |
| 610 | 2 | 0 | |a modelovanie |
| 610 | 2 | 0 | |a volatilita |
| 100 | 1 | |a Chocholatá, Michaela, 1977- | |