Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy

Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews.

Bibliographic Details

Main Author:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Format:	Book Chapter
Language:	Slovak
Subjects:	kurz výmenný korelácia modelovanie volatilita
Tags:	Add Tag No Tags, Be the first to tag this record!