Trojrozmerný model DCC s aplikáciou na výmenné kurzy

Charakteristika trojrozmerného modelu DCC (Dynamic Conditional Correlation) z metodologického hľadiska, a jeho odhad pre denné hodnoty výnosov výmenných kurzov EUR/USD, GBP/USD a JPY/USD v období 4.1.2010 – 29.5.2015 s využitím softvéru EViews.

Detalhes bibliográficos

Autor principal:	Chocholatá, Michaela, 1977-
Formato:	Capítulo de Livro
Idioma:	eslovaco
Assuntos:	kurz výmenný korelácia modelovanie volatilita
Tags:	Adicionar Tag Sem tags, seja o primeiro a adicionar uma tag!